PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IETC с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IETC и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и IGM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%.


IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Сравнение комиссий IETC и IGM

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.


Доходность на риск

IETC vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IETCIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.19

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.80

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.00

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.74

-4.00

IETC vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IETCIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.19

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между IETC и IGM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и IGM

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности IGM в 0.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок IETC и IGM

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IGM.


Загрузка...

Показатели просадок


IETCIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-65.59%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.44%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-40.68%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-11.29%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-15.32%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

4.89%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и IGM

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 8.02% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IETCIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

8.38%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

16.35%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

26.72%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

25.55%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

24.41%

+1.02%