PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IETC с IGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IETC с IGM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

IETC и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или IGM.

Корреляция

Корреляция между IETC и IGM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IETC и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.38%
215.65%
IETC
IGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IETC:

0.56

IGM:

0.44

Коэф-т Сортино

IETC:

0.95

IGM:

0.80

Коэф-т Омега

IETC:

1.13

IGM:

1.11

Коэф-т Кальмара

IETC:

0.62

IGM:

0.48

Коэф-т Мартина

IETC:

2.20

IGM:

1.64

Индекс Язвы

IETC:

7.08%

IGM:

7.70%

Дневная вол-ть

IETC:

27.62%

IGM:

28.93%

Макс. просадка

IETC:

-38.48%

IGM:

-65.59%

Текущая просадка

IETC:

-15.00%

IGM:

-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -10.92%.

IETC

С начала года

-10.36%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-3.91%

1 год

14.37%

5 лет

19.61%

10 лет

N/A

IGM

С начала года

-10.92%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-6.29%

1 год

10.42%

5 лет

18.55%

10 лет

18.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IETC и IGM

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
График комиссии IETC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IETC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IETC и IGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IETC c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IETC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IETC: 0.56
IGM: 0.44
Коэффициент Сортино IETC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IETC: 0.95
IGM: 0.80
Коэффициент Омега IETC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IETC: 1.13
IGM: 1.11
Коэффициент Кальмара IETC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IETC: 0.62
IGM: 0.48
Коэффициент Мартина IETC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IETC: 2.20
IGM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.44
IETC
IGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и IGM

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности IGM в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.56%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.26%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%

Просадки

Сравнение просадок IETC и IGM

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.00%
-16.16%
IETC
IGM

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и IGM

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 17.89% и 18.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
18.80%
IETC
IGM