Сравнение IETC с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IETC и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или IGM.
Доходность
Сравнение доходности IETC и IGM
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность 30.28%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 32.21%.
IETC
30.28%
0.52%
14.85%
39.67%
21.99%
N/A
IGM
32.21%
1.14%
12.26%
41.60%
21.14%
20.01%
Основные характеристики
| IETC | IGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 13.38 | 10.27 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 4.09% |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 20.97% |
| Макс. просадка | -38.48% | -65.59% |
| Текущая просадка | -3.69% | -3.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IGM
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между IETC и IGM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IETC c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IGM
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности IGM в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.57% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.41% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IGM
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IGM
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 6.19% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.