Сравнение IETC с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IETC и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | -3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IGM
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
IETC vs. IGM — Ранг доходности на риск
IETC
IGM
Сравнение IETC c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.80 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.00 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.74 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.43 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IETC и IGM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IGM
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IGM
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -65.59% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -16.44% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -40.68% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -11.29% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -15.32% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 4.89% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IGM
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 8.02% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.38% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 16.35% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 26.72% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 25.55% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 24.41% | +1.02% |