Сравнение IETC с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IETC и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IETC или IGM.
Основные характеристики
| IETC | IGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.38% | 9.45% |
| Дох-ть за 1 год | 46.75% | 52.70% |
| Дох-ть за 3 года | 9.20% | 10.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.82% | 20.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.75 |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 19.53% |
| Макс. просадка | -38.48% | -65.59% |
| Current Drawdown | -6.44% | -6.31% |
Корреляция
Корреляция между IETC и IGM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IETC и IGM
С начала года, IETC показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 9.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IGM
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IETC c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IGM
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IGM в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.66% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.79% | 2.37% | 3.16% | 0.97% | 1.93% | 2.99% | 3.45% | 3.42% | 5.40% | 4.72% | 5.25% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IGM
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IGM
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 5.15%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.