Сравнение IETC с ARTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY).
IETC и ARTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и ARTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -9.10% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью -1.22%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и ARTY
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.
Доходность на риск
IETC vs. ARTY — Ранг доходности на риск
IETC
ARTY
Сравнение IETC c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.53 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.10 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.73 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 9.31 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.53 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.38 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IETC и ARTY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и ARTY
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и ARTY
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и ARTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -54.50% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -18.81% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -50.53% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -12.58% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -20.24% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.51% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и ARTY
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 12.53% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 23.30% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 32.61% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 27.89% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 27.42% | -1.99% |