PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IETC с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с ARTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while ARTY is a Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). IETC is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 14.45%/yr vs 11.53%/yr for ARTY. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IETC charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности IETC и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 49.99%.

IETC

1 день
-0.87%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
18.20%
С начала года
7.46%
1 год
12.40%
3 года*
25.86%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
Всё время*
20.62%

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

IETC

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
$3.06M$5.44M$5.65M

Сравнение доходности по годам IETC и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		7.46%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-8.92%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between IETC and ARTY is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.86

The correlation between IETC and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и ARTY

Секторы
IETC
ARTY

Технологии

80.7%
87.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Промышленность

3.1%
5.3%

Финансовые услуги

2.9%
0.7%

Недвижимость

0.6%
1.4%

Здравоохранение

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

IETC
80.7%
ARTY
87.8%

Коммуникационные услуги

IETC
8.3%
ARTY
3.0%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.3%
ARTY

-

Промышленность

IETC
3.1%
ARTY
5.3%

Финансовые услуги

IETC
2.9%
ARTY
0.7%

Недвижимость

IETC
0.6%
ARTY
1.4%

Здравоохранение

IETC
0.1%
ARTY
0.9%

Сырьевые материалы

IETC

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

ARTY

-

Энергетика

IETC

-

ARTY

-

Коммунальные услуги

IETC

-

ARTY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с IXNIETC с SCHGIETC с TECBIETC с SPY
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с BAIARTY с SPYARTY с AIPO

Доходность на риск

IETC vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IETC c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.84

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.33

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.90

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

9.26

-7.86

IETC vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и ARTY

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-54.50%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-24.00%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-32.44%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-50.53%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-10.51%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-19.67%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

7.51%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и ARTY

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) составляет 8.83%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

15.22%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

33.59%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

37.82%

-13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

30.47%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

28.73%

-3.17%

Сравнение комиссий IETC и ARTY

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и ARTY

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.38%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and ARTY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (15.22%) compared to IETC (8.83%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, IETC leads with 14.45% vs 11.53% for ARTY. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 14.45% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

IETC has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.06% for ARTY.

IETC is categorized as Technology Equities, while ARTY is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор