Сравнение IETC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IETC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -11.45% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
IETC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и SCHG
IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IETC vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IETC
SCHG
Сравнение IETC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.47 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IETC и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и SCHG
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и SCHG
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -34.59% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -16.41% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -34.59% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.57% | -12.48% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -5.23% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 4.90% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и SCHG
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.65% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 12.52% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 22.44% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 22.30% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 21.51% | +3.91% |