Сравнение ITDI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares Gold Trust (IAU).
ITDI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | -0.60% | 21.90% | 16.73% | 12.83% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDI показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
ITDI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDI и IAU
ITDI берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDI vs. IAU — Ранг доходности на риск
ITDI
IAU
Сравнение ITDI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.90 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.33 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.72 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 9.95 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.65 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между ITDI и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDI и IAU
Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.64% | 1.63% | 1.68% | 0.84% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITDI и IAU
Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -45.14% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -19.18% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -11.71% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -15.98% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.23% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDI и IAU
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) составляет 6.17%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ITDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 10.44% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 24.15% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 27.64% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.70% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.83% | -1.35% |