PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDI с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. ITDI is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, ITDI returned 29.11% vs 32.20% for IAU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ITDI charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ITDI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDI показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

ITDI

1 день
-0.79%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDI и IAU

2026 (YTD)202520242023
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		12.13%21.90%16.73%12.83%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%4.44%

Correlation

The correlation between ITDI and IAU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов ITDI и IAU

Секторы
ITDI
IAU

Технологии

26.8%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Энергетика

4.3%

-

Недвижимость

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Технологии

ITDI
26.8%
IAU

-

Финансовые услуги

ITDI
16.1%
IAU

-

Промышленность

ITDI
11.9%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

ITDI
9.3%
IAU

-

Здравоохранение

ITDI
8.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

ITDI
8.1%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

ITDI
4.8%
IAU

-

Сырьевые материалы

ITDI
4.3%
IAU

-

Энергетика

ITDI
4.3%
IAU

-

Недвижимость

ITDI
3.5%
IAU
100.0%

Коммунальные услуги

ITDI
2.6%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDGITDI с ITDFITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ITDI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDIIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.23

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.62

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.69

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

4.19

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.23

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.62

+1.13

Просадки

Сравнение просадок ITDI и IAU

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-45.14%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-19.18%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-17.70%

+16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-15.96%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

7.71%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и IAU

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) составляет 3.92%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ITDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.50%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

23.02%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

26.42%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.95%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

15.90%

-1.41%

Сравнение комиссий ITDI и IAU

ITDI берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и IAU

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.45%1.63%1.68%0.84%

Часто задаваемые вопросы

ITDI and IAU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to ITDI (3.92%). In terms of maximum drawdown, ITDI dropped -16.31% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, IAU leads with 32.20% vs 29.11% for ITDI. On fees, ITDI is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDI has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.20% return vs 29.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDI is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

ITDI has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for IAU.

ITDI is categorized as Target Retirement Date, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.11% for ITDI and 0.25% for IAU.

ITDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDI и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор