Сравнение ITDI с AOA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDI показывает доходность -0.60%, а AOA немного выше – -0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDI берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDI и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDI и AOA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности AOA в 2.19%

Максимальная просадка ITDI за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDI и AOA.

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.