Сравнение ITB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ITB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.64% против -1.39% соответственно.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и TLT
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
ITB vs. TLT — Ранг доходности на риск
ITB
TLT
Сравнение ITB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | -0.10 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.06 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.13 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.37 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ITB и TLT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и TLT
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и TLT
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -48.35% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -9.23% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -43.70% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -48.35% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -40.23% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -13.62% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 4.39% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и TLT
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 3.71% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 6.61% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 11.40% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 15.88% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 14.93% | +14.88% |