PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITB с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с PKB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and PKB (Invesco Building & Construction ETF) are both Building & Construction funds - ITB tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index while PKB tracks the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITB returned 14.06%/yr vs 14.90%/yr for PKB. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ITB charges 0.38%/yr vs 0.57%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности ITB и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Invesco Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции ITB уступали акциям PKB по среднегодовой доходности: 14.06% против 14.90% соответственно.

ITB

1 день
1.40%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
5.13%
1 год
-1.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
14.06%
Всё время*
4.42%

PKB

1 день
0.79%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
3.09%
С начала года
13.83%
1 год
20.06%
3 года*
23.37%
5 лет*
16.27%
10 лет*
14.90%
Всё время*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF
$185.69M$195.33M$218.31M

PKB

Invesco Building & Construction ETF
$8.18M$4.66M$2.78M

Сравнение доходности по годам ITB и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		5.13%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
PKB
Invesco Building & Construction ETF		13.83%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Correlation

The correlation between ITB and PKB is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.82

The correlation between ITB and PKB shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITB и PKB

Секторы
ITB
PKB

Потребительский циклический сектор

74.6%
20.7%

Промышленность

16.0%
43.6%

Сырьевые материалы

8.7%
35.8%

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

ITB
74.6%
PKB
20.7%

Промышленность

ITB
16.0%
PKB
43.6%

Сырьевые материалы

ITB
8.7%
PKB
35.8%

Недвижимость

ITB
0.7%
PKB

-

Коммуникационные услуги

ITB

-

PKB

-

Потребительский защитный сектор

ITB

-

PKB

-

Энергетика

ITB

-

PKB
2.5%

Финансовые услуги

ITB

-

PKB
0.1%

Здравоохранение

ITB

-

PKB

-

Технологии

ITB

-

PKB

-

Коммунальные услуги

ITB

-

PKB
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Invesco Building & Construction ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGTITB с DRN
Часто сравнивают с PKB:
PKB с XHBPKB с SDCIPKB с RSPNPKB с QQQPKB с VOOPKB с VNQPKB с AIQ

Доходность на риск

ITB vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 99
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ITB c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Invesco Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.81

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.29

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.31

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

3.51

-3.65

ITB vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PKB равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и PKB

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-65.21%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-15.41%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-29.75%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-34.85%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-52.29%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.30%

-7.64%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.97%

-15.69%

-21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

5.73%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и PKB

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Invesco Building & Construction ETF (PKB) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

7.30%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.23%

19.45%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.59%

24.94%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

25.93%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

27.39%

+2.84%

Сравнение комиссий ITB и PKB

ITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PKB в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и PKB

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PKB в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.64%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
PKB
Invesco Building & Construction ETF		0.19%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ITB and PKB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.60%) compared to PKB (7.30%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs PKB's -65.21%.

On 10-year performance, PKB leads with 14.90% vs 14.06% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKB has performed better with a 14.90% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.57% for PKB.

ITB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.19% for PKB.

ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for ITB and 0.57% for PKB.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор