PortfoliosLab logo
Сравнение ITB с PKB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITB и PKB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITB и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.05%
309.83%
ITB
PKB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.46

PKB:

-0.04

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.51

PKB:

0.15

Коэф-т Омега

ITB:

0.94

PKB:

1.02

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.39

PKB:

-0.04

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.90

PKB:

-0.09

Индекс Язвы

ITB:

14.57%

PKB:

11.80%

Дневная вол-ть

ITB:

28.34%

PKB:

28.37%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

PKB:

-65.21%

Текущая просадка

ITB:

-28.88%

PKB:

-21.79%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции PKB по среднегодовой доходности: 13.90% против 11.82% соответственно.


ITB

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-12.77%

5 лет

22.86%

10 лет

13.90%

PKB

С начала года

-8.76%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-1.87%

5 лет

23.87%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITB и PKB

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.


График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PKB: 0.60%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и PKB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITB: -0.46
PKB: -0.04
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITB: -0.51
PKB: 0.15
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITB: 0.94
PKB: 1.02
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITB: -0.39
PKB: -0.04
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITB: -0.90
PKB: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа PKB равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.04
ITB
PKB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и PKB

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности PKB в 0.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.22%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%

Просадки

Сравнение просадок ITB и PKB

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и PKB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.88%
-21.79%
ITB
PKB

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и PKB

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 13.00%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
14.63%
ITB
PKB