PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с PKB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both Building & Construction funds - ITB tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index while PKB tracks the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITB returned 13.64%/yr vs 15.37%/yr for PKB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ITB charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности ITB и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции ITB уступали акциям PKB по среднегодовой доходности: 13.64% против 15.37% соответственно.

ITB

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-12.12%
1 год
4.04%
3 года*
7.27%
5 лет*
6.42%
10 лет*
13.64%

PKB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.44%
1 год
34.15%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.65%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-3.80%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		13.11%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Correlation

The correlation between ITB and PKB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.82

The correlation between ITB and PKB shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITB и PKB

Секторы
ITB
PKB

Потребительский циклический сектор

71.8%
20.8%

Промышленность

19.1%
47.2%

Сырьевые материалы

8.6%
29.0%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

ITB
71.8%
PKB
20.8%

Промышленность

ITB
19.1%
PKB
47.2%

Сырьевые материалы

ITB
8.6%
PKB
29.0%

Недвижимость

ITB
0.5%
PKB

-

Коммуникационные услуги

ITB

-

PKB

-

Потребительский защитный сектор

ITB

-

PKB

-

Энергетика

ITB

-

PKB

-

Финансовые услуги

ITB

-

PKB
0.1%

Здравоохранение

ITB

-

PKB

-

Технологии

ITB

-

PKB

-

Коммунальные услуги

ITB

-

PKB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGTITB с DRN
Часто сравнивают с PKB:
PKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQPKB с VNQ

Доходность на риск

ITB vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITBPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.49

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.19

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.23

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

7.21

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PKB равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITBPKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.49

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ITB и PKB

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-65.21%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-15.41%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-29.75%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-34.85%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-52.29%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-5.33%

-21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.10%

-15.77%

-21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

4.75%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и PKB

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

7.61%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

17.84%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

23.04%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

25.69%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

27.24%

+2.76%

Сравнение комиссий ITB и PKB

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и PKB

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PKB в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.23%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ITB and PKB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.17%) compared to PKB (7.61%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs PKB's -65.21%.

On 10-year performance, PKB leads with 15.37% vs 13.64% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKB has performed better with a 15.37% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

ITB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.14% for PKB.

ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for ITB and 0.60% for PKB.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор