Сравнение ITB с FSHOX
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ITB returned 13.64%/yr vs 14.56%/yr for FSHOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ITB charges 0.42%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.
Доходность
Сравнение доходности ITB и FSHOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у FSHOX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции ITB уступали акциям FSHOX по среднегодовой доходности: 13.64% против 14.56% соответственно.
ITB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 13.64%
FSHOX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам ITB и FSHOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -3.80% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 4.84% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
Correlation
The correlation between ITB and FSHOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.87 |
The correlation between ITB and FSHOX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITB vs. FSHOX — Ранг доходности на риск
ITB
FSHOX
Сравнение ITB c FSHOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | FSHOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.75 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1.96 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ITB и FSHOX
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и FSHOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITB | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -61.68% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -16.54% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -24.76% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -33.23% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -43.67% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -9.60% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -9.84% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 6.32% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и FSHOX
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITB | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.20% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 15.72% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 19.86% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 21.69% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 22.49% | +7.51% |
Сравнение комиссий ITB и FSHOX
ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и FSHOX
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FSHOX в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 6.14% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.23% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
ITB and FSHOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITB has higher volatility (8.17%) compared to FSHOX (6.20%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs FSHOX's -61.68%.
FSHOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITB и FSHOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор