PortfoliosLab logo
Сравнение ITB с FSHOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITB и FSHOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITB и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.08%
287.53%
ITB
FSHOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.34

FSHOX:

-0.02

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.32

FSHOX:

0.13

Коэф-т Омега

ITB:

0.96

FSHOX:

1.01

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.29

FSHOX:

-0.02

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.68

FSHOX:

-0.06

Индекс Язвы

ITB:

14.45%

FSHOX:

9.67%

Дневная вол-ть

ITB:

28.34%

FSHOX:

22.20%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

FSHOX:

-60.78%

Текущая просадка

ITB:

-28.19%

FSHOX:

-20.33%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у FSHOX с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции FSHOX по среднегодовой доходности: 13.90% против 7.23% соответственно.


ITB

С начала года

-10.26%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-23.63%

1 год

-11.16%

5 лет

24.24%

10 лет

13.90%

FSHOX

С начала года

-7.88%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-15.33%

1 год

-1.55%

5 лет

19.46%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITB и FSHOX

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.


График комиссии FSHOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHOX: 0.76%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и FSHOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FSHOX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHOX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITB: -0.34
FSHOX: -0.02
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITB: -0.32
FSHOX: 0.13
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITB: 0.96
FSHOX: 1.01
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITB: -0.29
FSHOX: -0.02
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITB: -0.68
FSHOX: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSHOX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.02
ITB
FSHOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и FSHOX

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FSHOX в 0.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.07%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.78%0.71%0.82%0.80%0.49%0.84%0.96%1.16%0.47%0.77%2.07%4.92%

Просадки

Сравнение просадок ITB и FSHOX

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки FSHOX в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и FSHOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.19%
-20.33%
ITB
FSHOX

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и FSHOX

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.98%
12.12%
ITB
FSHOX