PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ITB с FSHOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITB и FSHOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ITB и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
136.63%
335.61%
ITB
FSHOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

0.19

FSHOX:

0.91

Коэф-т Сортино

ITB:

0.45

FSHOX:

1.37

Коэф-т Омега

ITB:

1.05

FSHOX:

1.16

Коэф-т Кальмара

ITB:

0.24

FSHOX:

1.44

Коэф-т Мартина

ITB:

0.70

FSHOX:

3.54

Индекс Язвы

ITB:

6.89%

FSHOX:

4.80%

Дневная вол-ть

ITB:

26.16%

FSHOX:

18.67%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

FSHOX:

-60.78%

Текущая просадка

ITB:

-19.11%

FSHOX:

-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у FSHOX с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции FSHOX по среднегодовой доходности: 15.87% против 9.26% соответственно.


ITB

С начала года

3.16%

1 месяц

-10.96%

6 месяцев

1.89%

1 год

3.73%

5 лет

19.22%

10 лет

15.87%

FSHOX

С начала года

15.51%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

8.30%

1 год

15.91%

5 лет

15.53%

10 лет

9.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITB и FSHOX

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.


FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
График комиссии FSHOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ITB c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.190.91
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.451.37
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.16
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.241.44
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.703.54
ITB
FSHOX

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FSHOX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
0.91
ITB
FSHOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и FSHOX

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как FSHOX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.45%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
0.00%0.82%0.80%0.49%0.84%0.96%1.16%0.47%0.77%2.07%4.92%8.70%

Просадки

Сравнение просадок ITB и FSHOX

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки FSHOX в -60.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и FSHOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.11%
-10.45%
ITB
FSHOX

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и FSHOX

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.60%
6.10%
ITB
FSHOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab