Сравнение ITB с FSHOX
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ITB returned 14.06%/yr vs 14.48%/yr for FSHOX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ITB charges 0.38%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.
Доходность
Сравнение доходности ITB и FSHOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у FSHOX с доходностью 9.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITB имеют среднегодовую доходность 14.06%, а акции FSHOX немного впереди с 14.48%.
ITB
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 4.42%
FSHOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $185.69M | $195.33M | $218.31M |
Сравнение доходности по годам ITB и FSHOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 5.13% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 9.03% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
Correlation
The correlation between ITB and FSHOX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.87 |
The correlation between ITB and FSHOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITB vs. FSHOX — Ранг доходности на риск
ITB
FSHOX
Сравнение ITB c FSHOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITB | FSHOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.52 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.21 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITB и FSHOX
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и FSHOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITB | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -61.68% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -16.54% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -24.76% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -33.23% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -43.67% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.30% | -5.99% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.97% | -9.83% | -27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 7.07% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и FSHOX
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITB | FSHOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 6.39% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 17.28% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 21.22% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 21.99% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 22.62% | +7.61% |
Сравнение комиссий ITB и FSHOX
ITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и FSHOX
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FSHOX в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 5.91% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.64% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
ITB and FSHOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITB has higher volatility (9.60%) compared to FSHOX (6.39%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs FSHOX's -61.68%.
FSHOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITB и FSHOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор