PortfoliosLab logo
Сравнение ITB с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITB и XHB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITB и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.05%
166.59%
ITB
XHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.46

XHB:

-0.32

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.51

XHB:

-0.28

Коэф-т Омега

ITB:

0.94

XHB:

0.97

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.39

XHB:

-0.29

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.90

XHB:

-0.73

Индекс Язвы

ITB:

14.57%

XHB:

12.30%

Дневная вол-ть

ITB:

28.34%

XHB:

28.22%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

ITB:

-28.88%

XHB:

-25.07%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 13.90% против 11.24% соответственно.


ITB

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-12.77%

5 лет

22.86%

10 лет

13.90%

XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-9.08%

5 лет

23.26%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITB и XHB

ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITB: -0.46
XHB: -0.32
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITB: -0.51
XHB: -0.28
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITB: 0.94
XHB: 0.97
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITB: -0.39
XHB: -0.29
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITB: -0.90
XHB: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.32
ITB
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и XHB

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности XHB в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ITB и XHB

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.88%
-25.07%
ITB
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и XHB

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 13.00%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
14.23%
ITB
XHB