Сравнение ITB с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
ITB и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITB или XLRE.
Основные характеристики
| ITB | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.62% | 10.77% |
| Дох-ть за 1 год | 38.82% | 22.63% |
| Дох-ть за 3 года | 18.39% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.03% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 27.22% | 18.41% |
| Макс. просадка | -86.53% | -38.83% |
| Текущая просадка | -4.70% | -8.20% |
Корреляция
Корреляция между ITB и XLRE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITB и XLRE
С начала года, ITB показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 10.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и XLRE
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITB c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и XLRE
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XLRE в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.42% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.12% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и XLRE
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и XLRE
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.