PortfoliosLab logo
Сравнение ITB с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITB и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITB и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.80%
86.41%
ITB
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.34

XLRE:

0.88

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.32

XLRE:

1.29

Коэф-т Омега

ITB:

0.96

XLRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.29

XLRE:

0.65

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.68

XLRE:

3.13

Индекс Язвы

ITB:

14.45%

XLRE:

5.15%

Дневная вол-ть

ITB:

28.34%

XLRE:

18.24%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

ITB:

-28.19%

XLRE:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 0.44%.


ITB

С начала года

-10.26%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-23.63%

1 год

-11.16%

5 лет

24.24%

10 лет

13.90%

XLRE

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-7.05%

1 год

14.63%

5 лет

7.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITB и XLRE

ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITB: -0.34
XLRE: 0.88
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITB: -0.32
XLRE: 1.29
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITB: 0.96
XLRE: 1.17
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITB: -0.29
XLRE: 0.65
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITB: -0.68
XLRE: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.88
ITB
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и XLRE

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XLRE в 3.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.07%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITB и XLRE

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.19%
-12.52%
ITB
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и XLRE

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.98%
10.16%
ITB
XLRE