Сравнение ITB с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
ITB и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 13.64% против 5.98% соответственно.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и XLRE
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
ITB vs. XLRE — Ранг доходности на риск
ITB
XLRE
Сравнение ITB c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.07 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.21 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.11 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.37 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.07 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ITB и XLRE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и XLRE
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и XLRE
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -38.83% | -47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -11.88% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -34.12% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -38.83% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -8.69% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -9.72% | -27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 3.39% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и XLRE
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.66% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 9.62% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 16.32% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 19.04% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 20.40% | +9.41% |