Сравнение ITB с VGT
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITB returned 14.06%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ITB charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности ITB и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции ITB уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.06% против 24.49% соответственно.
ITB
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 4.42%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.69M | $195.33M | $218.31M | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам ITB и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 5.13% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between ITB and VGT is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between ITB and VGT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ITB и VGT
Секторы
ITB
VGT
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ITB
VGT
Промышленность
ITB
VGT
Сырьевые материалы
ITB
VGT
Недвижимость
ITB
VGT
-
Коммуникационные услуги
ITB
-
VGT
Потребительский защитный сектор
ITB
-
VGT
-
Энергетика
ITB
-
VGT
Финансовые услуги
ITB
-
VGT
Здравоохранение
ITB
-
VGT
Технологии
ITB
-
VGT
Коммунальные услуги
ITB
-
VGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITB vs. VGT — Ранг доходности на риск
ITB
VGT
Сравнение ITB c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITB | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.50 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.69 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITB и VGT
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -54.63% | -31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -16.40% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -27.23% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -35.07% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -35.07% | -17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.30% | -4.70% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.97% | -7.95% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 6.11% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и VGT
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITB | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 9.00% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.23% | 20.38% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 24.47% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 25.92% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 24.93% | +5.30% |
Сравнение комиссий ITB и VGT
ITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и VGT
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.64% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
ITB and VGT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITB has higher volatility (9.60%) compared to VGT (9.00%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs VGT's -54.63%.
On 10-year performance, VGT leads with 24.49% vs 14.06% for ITB. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.49% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for ITB.
ITB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.36% for VGT.
ITB is categorized as Building & Construction, while VGT is Technology Equities. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for ITB and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITB и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор