PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ITB с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITB с VGT

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

ITB и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITB или VGT.

Корреляция

Корреляция между ITB и VGT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ITB и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.06%
-14.89%
ITB
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.71

VGT:

-0.04

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.92

VGT:

0.15

Коэф-т Омега

ITB:

0.90

VGT:

1.02

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.61

VGT:

-0.04

Коэф-т Мартина

ITB:

-1.52

VGT:

-0.17

Индекс Язвы

ITB:

13.29%

VGT:

6.95%

Дневная вол-ть

ITB:

28.40%

VGT:

29.41%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ITB:

-31.19%

VGT:

-21.13%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -14.01%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -17.91%. За последние 10 лет акции ITB уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.84% против 18.12% соответственно.

ITB

С начала года

-14.01%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

-27.60%

1 год

-16.30%

5 лет

22.29%

10 лет

12.84%

VGT

С начала года

-17.91%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-14.63%

1 год

-0.31%

5 лет

18.72%

10 лет

18.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий ITB и VGT

ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITB: -0.71
VGT: -0.04
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITB: -0.92
VGT: 0.15
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITB: 0.90
VGT: 1.02
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITB: -0.61
VGT: -0.04
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ITB: -1.52
VGT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.04
ITB
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и VGT

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VGT в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.12%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.62%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ITB и VGT

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.19%
-21.13%
ITB
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и VGT

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 12.64%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
18.27%
ITB
VGT

Пользовательские портфели с ITB или VGT

anti
6%
YTD
TMUS
UNH
SCHD
BRK-B
MO
PG
VGT
GLD
O
TLT
Barbell 12
5%
YTD
BRK-B
NVDA
VGT
WMT
COST
BSV
TIP
1 / 201

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
347

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
230

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K