Сравнение ITB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ITB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -6.10% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции ITB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.73% против 28.54% соответственно.
ITB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.73%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и SOXX
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ITB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ITB
SOXX
Сравнение ITB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 2.01 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.62 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.46 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 16.48 | -16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.01 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ITB и SOXX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и SOXX
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.26% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и SOXX
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -70.21% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -15.77% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -45.75% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -45.75% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.82% | -7.66% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -20.10% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 4.95% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.02%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 12.68% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 26.35% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 40.12% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 35.47% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 32.98% | -3.18% |