Сравнение ITB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares Gold Trust (IAU).
ITB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITB имеют среднегодовую доходность 13.64%, а акции IAU немного впереди с 14.27%.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и IAU
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ITB vs. IAU — Ранг доходности на риск
ITB
IAU
Сравнение ITB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.90 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 2.33 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.72 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 9.95 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.90 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.26 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.65 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ITB и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и IAU
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и IAU
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -45.14% | -41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -19.18% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -20.93% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -21.82% | -30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -11.71% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -15.98% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 5.23% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.02%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 10.44% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 24.15% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 27.64% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 17.70% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 15.83% | +13.98% |