Сравнение ITB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ITB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.81% соответственно.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и DGRO
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
ITB vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ITB
DGRO
Сравнение ITB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.14 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.66 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.48 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.80 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.14 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.73 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ITB и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и DGRO
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и DGRO
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -35.10% | -51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -10.92% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -19.31% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -35.10% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -4.70% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -3.48% | -33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 2.37% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и DGRO
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 3.57% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 7.21% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 14.47% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 13.84% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 16.63% | +13.18% |