Сравнение ITA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ITA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.49% против -1.39% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и TLT
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
ITA vs. TLT — Ранг доходности на риск
ITA
TLT
Сравнение ITA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -0.13 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | -0.10 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.06 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | -0.13 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.13 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.37 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ITA и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и TLT
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и TLT
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -48.35% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -9.23% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -43.70% | +24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -48.35% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -40.23% | +29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -13.62% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.39% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и TLT
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.71% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 6.61% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 11.40% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 15.88% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 14.93% | +8.02% |