Сравнение ITA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ITA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.49% против 28.39% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и SOXX
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ITA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ITA
SOXX
Сравнение ITA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.03 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.63 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.44 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 16.46 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.54 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ITA и SOXX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и SOXX
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и SOXX
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -70.21% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -18.27% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -45.75% | +27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -45.75% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -7.95% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -20.10% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.92% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.22%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 12.83% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 26.41% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 40.12% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 35.48% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 32.98% | -10.03% |