PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с KDEF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, ITA returned 32.52% vs 29.24% for KDEF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности ITA и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 14.79%.

ITA

1 день
1.62%
1 месяц
9.34%
С начала года
10.73%
6 месяцев
13.39%
1 год
32.52%
3 года*
27.94%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.54%

KDEF

1 день
4.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
14.79%
6 месяцев
18.25%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и KDEF

2026 (YTD)2025
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.73%38.65%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		14.79%116.28%

Correlation

The correlation between ITA and KDEF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов ITA и KDEF

Секторы
ITA
KDEF

Промышленность

99.8%
84.9%

Технологии

0.1%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
KDEF
84.9%

Технологии

ITA
0.1%
KDEF
3.1%

Сырьевые материалы

ITA

-

KDEF

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

KDEF

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

KDEF
5.8%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

KDEF

-

Энергетика

ITA

-

KDEF

-

Финансовые услуги

ITA

-

KDEF

-

Здравоохранение

ITA

-

KDEF
2.4%

Недвижимость

ITA

-

KDEF

-

Коммунальные услуги

ITA

-

KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с NATO

Доходность на риск

ITA vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.63

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.15

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.83

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

2.62

+2.84

ITA vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и KDEF

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки KDEF в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-35.55%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-35.55%

+19.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-23.64%

+18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-7.01%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

11.19%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и KDEF

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.14%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

19.17%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

38.72%

-20.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

46.53%

-24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

47.60%

-27.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

47.60%

-24.36%

Сравнение комиссий ITA и KDEF

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и KDEF

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности KDEF в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.52%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		5.99%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and KDEF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (19.17%) compared to ITA (9.14%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs KDEF's -35.55%.

On 1-year performance, ITA leads with 32.52% vs 29.24% for KDEF. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITA has performed better with a 32.52% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.52% for ITA.

ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: iShares and PLUS. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.65% for KDEF.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор