Сравнение ITA с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ITA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 15.49% против 12.81% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и DGRO
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
ITA vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ITA
DGRO
Сравнение ITA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.14 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.66 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.48 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 6.80 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.14 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ITA и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и DGRO
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и DGRO
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -35.10% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -10.92% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -19.31% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -35.10% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -4.70% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -3.48% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.37% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и DGRO
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.57% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 7.21% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 14.47% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 13.84% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 16.63% | +6.32% |