Сравнение ISVL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ISVL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и TLT
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
ISVL vs. TLT — Ранг доходности на риск
ISVL
TLT
Сравнение ISVL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | -0.13 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | -0.10 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.06 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | -0.13 | +11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.13 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.37 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и TLT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и TLT
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и TLT
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -48.35% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.23% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -43.70% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -40.23% | +33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -13.62% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.39% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и TLT
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.71% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 6.61% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 11.40% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.88% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.93% | +1.83% |