Сравнение ISVL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ISVL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 35.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и SOXX
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ISVL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ISVL
SOXX
Сравнение ISVL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.63 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.44 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 16.46 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и SOXX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и SOXX
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и SOXX
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -70.21% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -18.27% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -45.75% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -7.95% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -20.10% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.92% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и SOXX
Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 7.26%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 12.83% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 26.41% | -15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 40.12% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 35.48% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 32.98% | -16.22% |