PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с IJS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from iShares - ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index while IJS tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.69%/yr vs 6.10%/yr for IJS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 17.37%.

ISVL

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
7.81%
6 месяцев
7.79%
1 год
27.75%
3 года*
21.81%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

IJS

1 день
-0.23%
1 месяц
2.94%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.01%
1 год
37.29%
3 года*
15.33%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и IJS

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		7.81%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		17.37%6.54%7.33%14.68%-11.34%9.55%

Correlation

The correlation between ISVL and IJS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between ISVL and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и IJS

Секторы
ISVL
IJS

Промышленность

22.1%
11.6%

Финансовые услуги

21.4%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
15.4%

Недвижимость

10.8%
8.6%

Сырьевые материалы

10.1%
6.9%

Энергетика

6.0%
7.0%

Технологии

4.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Здравоохранение

3.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Промышленность

ISVL
22.1%
IJS
11.6%

Финансовые услуги

ISVL
21.4%
IJS
19.4%

Потребительский циклический сектор

ISVL
11.1%
IJS
15.4%

Недвижимость

ISVL
10.8%
IJS
8.6%

Сырьевые материалы

ISVL
10.1%
IJS
6.9%

Энергетика

ISVL
6.0%
IJS
7.0%

Технологии

ISVL
4.9%
IJS
13.4%

Потребительский защитный сектор

ISVL
4.7%
IJS
3.9%

Здравоохранение

ISVL
3.5%
IJS
7.3%

Коммуникационные услуги

ISVL
2.8%
IJS
4.4%

Коммунальные услуги

ISVL
1.3%
IJS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV

Доходность на риск

ISVL vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVLIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.05

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.93

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.04

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

13.28

-4.57

ISVL vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVL и IJS

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-60.11%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.28%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-28.65%

+15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-28.65%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.64%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-9.87%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.82%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и IJS

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.58%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.85%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.82%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.34%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

21.94%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

23.59%

-6.82%

Сравнение комиссий ISVL и IJS

ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и IJS

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности IJS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.36%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.20%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and IJS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJS has higher volatility (4.85%) compared to ISVL (4.58%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs IJS's -60.11%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.69% vs 6.10% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.69% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.

ISVL has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.36% for IJS.

ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.25% for IJS.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор