Сравнение ISVL с GWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).
ISVL и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и GWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и GWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%.
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и GWX
ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.
Доходность на риск
ISVL vs. GWX — Ранг доходности на риск
ISVL
GWX
Сравнение ISVL c GWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | GWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.30 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.02 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.26 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 13.14 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.30 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.22 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и GWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и GWX
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности GWX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и GWX
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и GWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -63.25% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -11.91% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -34.58% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -7.24% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -14.85% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.96% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и GWX
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.26% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | GWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.43% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.83% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.86% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.56% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.25% | -0.49% |