PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с GWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с GWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while GWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.31%/yr vs 5.81%/yr for GWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for GWX.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 12.82%.

ISVL

1 день
1.10%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.29%
1 год
29.05%
3 года*
21.99%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и GWX

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		9.65%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%4.19%

Correlation

The correlation between ISVL and GWX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between ISVL and GWX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и GWX

Секторы
ISVL
GWX

Промышленность

23.3%
22.0%

Финансовые услуги

20.8%
7.8%

Недвижимость

11.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.2%

Сырьевые материалы

9.1%
14.5%

Энергетика

7.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Технологии

4.7%
15.1%

Здравоохранение

3.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Промышленность

ISVL
23.3%
GWX
22.0%

Финансовые услуги

ISVL
20.8%
GWX
7.8%

Недвижимость

ISVL
11.1%
GWX
7.2%

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.4%
GWX
11.2%

Сырьевые материалы

ISVL
9.1%
GWX
14.5%

Энергетика

ISVL
7.3%
GWX
4.7%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.3%
GWX
4.7%

Технологии

ISVL
4.7%
GWX
15.1%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
GWX
8.5%

Коммуникационные услуги

ISVL
3.0%
GWX
2.9%

Коммунальные услуги

ISVL
1.5%
GWX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX
Часто сравнивают с GWX:
GWX с VSSGWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с VOOGWX с IWM

Доходность на риск

ISVL vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.02

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.79

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.63

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

10.19

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.23

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ISVL и GWX

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и GWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-63.25%

+32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.91%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-14.73%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-34.58%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.96%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-14.73%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.07%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и GWX

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.49%, в то время как у SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.12%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.85%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.54%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.74%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.36%

-0.58%

Сравнение комиссий ISVL и GWX

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GWX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и GWX

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GWX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.45%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and GWX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWX has higher volatility (5.12%) compared to ISVL (4.49%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs GWX's -63.25%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.31% vs 5.81% for GWX. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.31% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for GWX.

GWX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.45% for ISVL.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while GWX is Foreign Small & Mid Cap Equities. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while GWX tracks S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.40% for GWX.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и GWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор