PortfoliosLab logo
Сравнение GWX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GWX и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности GWX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.08%
-0.09%
GWX
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWX:

0.48

IWM:

0.46

Коэф-т Сортино

GWX:

0.75

IWM:

0.79

Коэф-т Омега

GWX:

1.09

IWM:

1.09

Коэф-т Кальмара

GWX:

0.37

IWM:

0.52

Коэф-т Мартина

GWX:

1.49

IWM:

1.95

Индекс Язвы

GWX:

4.60%

IWM:

4.70%

Дневная вол-ть

GWX:

14.29%

IWM:

19.84%

Макс. просадка

GWX:

-63.25%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

GWX:

-11.57%

IWM:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.25% соответственно.


GWX

С начала года

4.65%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-1.08%

1 год

6.46%

5 лет

6.33%

10 лет

4.39%

IWM

С начала года

-2.39%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

-0.09%

1 год

6.97%

5 лет

9.51%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P International Small Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий GWX и IWM

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


График комиссии GWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GWX
Ранг риск-скорректированной доходности GWX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GWX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.480.46
Коэффициент Сортино GWX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.750.79
Коэффициент Омега GWX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.09
Коэффициент Кальмара GWX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.370.52
Коэффициент Мартина GWX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.491.95
GWX
IWM

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.48
0.46
GWX
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и IWM

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IWM в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
2.59%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%13.53%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.17%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок GWX и IWM

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.57%
-10.76%
GWX
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и IWM

Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 3.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.62%
4.57%
GWX
IWM

Пользовательские портфели с GWX или IWM


VOO
IWM
EEM
VERX.AS
AAPL
ADBE
AMD
AMZN
AVGO
AXP
BABA
BAC
BKNG
BRK-B
BX
C
CMCSA
COST
CRM
CVS
DHR
DIS
ELV
GE
GLD
GOOG
GOOGL
HD
ICE
INTU
ISRG
IVV
IWM
JNJ
JPM
LIN
LLY
LOW
MA
META
MRK
MSFT
NFLX
NOW
NVDA
ORCL
PANW
PGR
PM
PYPL
QQQ
SCHW
SPGI
SPY
T
TMO
TSLA
TSM
TXN
UBER
UNH
V
VOO
WFC
XOM
1 / 26

Последние обсуждения