Сравнение GWX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GWX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или IWM.
Доходность
Сравнение доходности GWX и IWM
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.45% соответственно.
GWX
1.39%
-4.45%
-2.09%
9.97%
3.28%
4.43%
IWM
15.06%
1.45%
10.46%
30.00%
9.07%
8.45%
Основные характеристики
| GWX | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 8.37 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 21.00% |
| Макс. просадка | -63.25% | -59.05% |
| Текущая просадка | -14.51% | -5.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и IWM
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между GWX и IWM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и IWM
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.55% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% | 13.53% | 3.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и IWM
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и IWM
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 3.81%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.