Сравнение GWX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GWX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или IWM.
Корреляция
Корреляция между GWX и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWX и IWM
Основные характеристики
GWX:
0.25
IWM:
-0.21
GWX:
0.47
IWM:
-0.14
GWX:
1.06
IWM:
0.98
GWX:
0.21
IWM:
-0.18
GWX:
0.84
IWM:
-0.63
GWX:
5.12%
IWM:
7.87%
GWX:
17.35%
IWM:
23.79%
GWX:
-63.25%
IWM:
-59.05%
GWX:
-12.44%
IWM:
-22.55%
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -15.29%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.81% против 5.54% соответственно.
GWX
3.61%
-1.98%
-1.58%
5.04%
9.07%
3.81%
IWM
-15.29%
-7.74%
-15.84%
-3.51%
11.25%
5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и IWM
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GWX и IWM
GWX
IWM
Сравнение GWX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и IWM
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IWM в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.62% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% | 13.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и IWM
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и IWM
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 10.07%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.