Сравнение GWX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GWX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.83% соответственно.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и IWM
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
GWX vs. IWM — Ранг доходности на риск
GWX
IWM
Сравнение GWX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.15 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.70 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.93 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 7.08 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.15 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GWX и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и IWM
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и IWM
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -59.05% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.74% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -31.91% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -41.13% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.33% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -10.83% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.73% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и IWM
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.43% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.36% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.48% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 23.18% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.54% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 22.99% | -5.74% |