PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISVL с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVL с EWZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVL returned 10.84%/yr vs 6.23%/yr for EWZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVL charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности ISVL и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 12.74%.

ISVL

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
4.14%
С начала года
8.56%
1 год
23.91%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
Всё время*
11.48%

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVL и EWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.56%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-4.60%

Correlation

The correlation between ISVL and EWZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.52

The correlation between ISVL and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISVL и EWZ

Секторы
ISVL
EWZ

Финансовые услуги

22.4%
34.5%

Промышленность

21.9%
11.6%

Недвижимость

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%
1.4%

Сырьевые материалы

9.7%
14.5%

Энергетика

6.0%
15.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Технологии

4.9%
0.4%

Здравоохранение

3.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

1.3%
13.5%

Финансовые услуги

ISVL
22.4%
EWZ
34.5%

Промышленность

ISVL
21.9%
EWZ
11.6%

Недвижимость

ISVL
11.2%
EWZ

-

Потребительский циклический сектор

ISVL
10.5%
EWZ
1.4%

Сырьевые материалы

ISVL
9.7%
EWZ
14.5%

Энергетика

ISVL
6.0%
EWZ
15.1%

Потребительский защитный сектор

ISVL
5.1%
EWZ
4.7%

Технологии

ISVL
4.9%
EWZ
0.4%

Здравоохранение

ISVL
3.7%
EWZ
2.2%

Коммуникационные услуги

ISVL
2.7%
EWZ
2.1%

Коммунальные услуги

ISVL
1.3%
EWZ
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с TISVXISVL с HSCZ
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

ISVL vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVLEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.54

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.09

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.99

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

5.09

+2.32

ISVL vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVL и EWZ

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVLEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-77.25%

+46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-19.27%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-31.36%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-32.24%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-21.48%

+19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-35.89%

+29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

7.50%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и EWZ

Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 3.56%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVLEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.63%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

19.81%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

24.92%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

27.55%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

33.91%

-17.19%

Сравнение комиссий ISVL и EWZ

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и EWZ

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности EWZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.18%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVL and EWZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (5.63%) compared to ISVL (3.56%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs EWZ's -77.25%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.84% vs 6.23% for EWZ. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.84% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.18% for ISVL.

ISVL is categorized as Small Cap Value Equities, while EWZ is Latin America Equities. ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.30% for ISVL and 0.59% for EWZ.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVL и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор