Сравнение ISVL с TISVX
ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) and TISVX (Transamerica International Small Cap Value) are both funds - ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index (USD) (Net), while TISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, ISVL returned 11.51%/yr vs 8.16%/yr for TISVX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ISVL charges 0.31%/yr vs 1.01%/yr for TISVX.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и TISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISVL показывает доходность 14.21%, а TISVX немного ниже – 13.50%.
ISVL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
TISVX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.92%
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $805.24K | $840.49K | $977.43K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ISVL и TISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 14.21% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 8.32% |
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 13.50% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 5.91% |
Correlation
The correlation between ISVL and TISVX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between ISVL and TISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVL vs. TISVX — Ранг доходности на риск
ISVL
TISVX
Сравнение ISVL c TISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVL | TISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.66 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 5.41 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVL и TISVX
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и TISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVL | TISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -38.08% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -10.94% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -13.49% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -36.52% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -8.21% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и TISVX
Текущая волатильность для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) составляет 4.14%, в то время как у Transamerica International Small Cap Value (TISVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ISVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVL | TISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.31% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 12.69% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 15.19% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.99% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.68% | +0.03% |
Сравнение комиссий ISVL и TISVX
ISVL берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TISVX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и TISVX
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TISVX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.02% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 3.94% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
ISVL and TISVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISVX has higher volatility (5.31%) compared to ISVL (4.14%). In terms of maximum drawdown, ISVL dropped -30.48% vs TISVX's -38.08%.
ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVL и TISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор