PortfoliosLab logo
Сравнение ISVL с TISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISVL и TISVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISVL и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.40%
14.34%
ISVL
TISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISVL:

0.85

TISVX:

0.75

Коэф-т Сортино

ISVL:

1.29

TISVX:

1.08

Коэф-т Омега

ISVL:

1.18

TISVX:

1.16

Коэф-т Кальмара

ISVL:

1.22

TISVX:

0.95

Коэф-т Мартина

ISVL:

3.45

TISVX:

2.39

Индекс Язвы

ISVL:

4.44%

TISVX:

5.74%

Дневная вол-ть

ISVL:

18.04%

TISVX:

18.40%

Макс. просадка

ISVL:

-30.48%

TISVX:

-41.76%

Текущая просадка

ISVL:

0.00%

TISVX:

-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISVL показывает доходность 11.48%, а TISVX немного выше – 12.04%.


ISVL

С начала года

11.48%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.97%

1 год

14.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TISVX

С начала года

12.04%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

7.32%

1 год

12.54%

5 лет

11.89%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISVL и TISVX

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TISVX в 1.01%.


График комиссии TISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISVX: 1.01%
График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISVL и TISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

TISVX
Ранг риск-скорректированной доходности TISVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISVL c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISVL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISVL: 0.85
TISVX: 0.75
Коэффициент Сортино ISVL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISVL: 1.29
TISVX: 1.08
Коэффициент Омега ISVL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISVL: 1.18
TISVX: 1.16
Коэффициент Кальмара ISVL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISVL: 1.22
TISVX: 0.95
Коэффициент Мартина ISVL, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISVL: 3.45
TISVX: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISVX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.75
ISVL
TISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и TISVX

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TISVX в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
3.51%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value
4.03%4.52%3.00%0.78%2.66%1.01%2.12%2.02%3.01%2.16%2.47%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и TISVX

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки TISVX в -41.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и TISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.60%
ISVL
TISVX

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и TISVX

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Transamerica International Small Cap Value (TISVX) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
10.14%
ISVL
TISVX