Сравнение ISVL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ISVL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVL и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVL и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 1.85% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 18.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISVL показывает доходность 1.85%, а DGRO немного ниже – 1.76%.
ISVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVL и DGRO
ISVL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
ISVL vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ISVL
DGRO
Сравнение ISVL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVL | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.11 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.61 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.52 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 6.97 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.11 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ISVL и DGRO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVL и DGRO
Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.64% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ISVL и DGRO
Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -35.10% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -7.50% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -19.31% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -4.55% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -3.48% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.39% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVL и DGRO
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ISVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.57% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 7.20% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 14.47% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.83% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.62% | +0.14% |