PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVL с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVL с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ISVL и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVL и AVDVX

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.94%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, ISVL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с DISVXISVL с DDLSISVL с VSSISVL с HSCZ
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий ISVL и AVDVX

ISVL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

ISVL vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVL c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVLAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.78

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.36

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.53

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

14.52

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVL vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVL на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVL и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVLAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.78

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между ISVL и AVDVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVL и AVDVX

Дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM2025202420232022202120202019
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ISVL и AVDVX

Максимальная просадка ISVL за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVL и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISVLAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-43.06%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.92%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-27.37%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-9.22%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.82%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.14%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVL и AVDVX

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 7.26% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVLAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.64%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.03%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.18%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.61%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.47%

-2.71%