Сравнение ISVBF с MSTZ
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. ISVBF is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, ISVBF returned -1.08% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 16.02% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between ISVBF and MSTZ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ISVBF
MSTZ
Сравнение ISVBF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.55 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.84 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и MSTZ
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -99.38% | +45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -84.89% | +60.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -97.53% | +71.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -94.55% | +61.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 43.95% | -33.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и MSTZ
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.64%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 55.03% | -47.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 134.45% | -107.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 148.58% | -117.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 170.73% | -140.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 170.73% | -140.61% |
Сравнение комиссий ISVBF и MSTZ
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и MSTZ
Ни ISVBF, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and MSTZ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ISVBF and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор