PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVBF с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.16%/yr vs -1.24%/yr for ASHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 10.11%.

ISVBF

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-7.93%
1 год
7.29%
3 года*
9.94%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и ASHR

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.46%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%0.69%

Correlation

The correlation between ISVBF and ASHR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.25

Over the past year, ISVBF and ASHR have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с CNXTISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSEISVBF с MAGC
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

ISVBF vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVBFASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.33

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.23

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

5.10

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

15.76

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVBF vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVBFASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.33

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.23

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и ASHR

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-51.30%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-7.69%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-33.12%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.22%

-45.76%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.18%

-15.63%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.76%

-29.18%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

2.49%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и ASHR

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

5.87%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

11.53%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

16.84%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

23.89%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

24.06%

+6.15%

Сравнение комиссий ISVBF и ASHR

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и ASHR

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and ASHR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (10.81%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs ASHR's -51.30%.

On 5-year performance, ASHR leads with -1.24% vs -5.16% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHR has performed better with a -1.24% return vs -5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор