Сравнение ISVBF с ASHR
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -2.26%/yr vs -0.44%/yr for ASHR. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и ASHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 5.08%.
ISVBF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.61%
- 6 месяцев
- -5.76%
- С начала года
- -5.72%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.23%
ASHR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 4.90%
- Всё время*
- 5.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.41M | $152.53M | $162.27M | |
| $148.74K | $252.42K | $315.42K |
Сравнение доходности по годам ISVBF и ASHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -5.72% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 5.08% | 27.02% | 11.95% | -12.52% | -27.52% | 1.00% |
Correlation
The correlation between ISVBF and ASHR is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, ISVBF and ASHR have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. ASHR — Ранг доходности на риск
ISVBF
ASHR
Сравнение ISVBF c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.35 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.66 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и ASHR
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и ASHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -51.30% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -9.84% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -33.12% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -44.10% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -19.48% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -29.02% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 3.46% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и ASHR
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 6.51%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.07% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 15.45% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 19.80% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 23.98% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.05% | 24.21% | +5.84% |
Сравнение комиссий ISVBF и ASHR
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и ASHR
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 2.20% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and ASHR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASHR has higher volatility (8.07%) compared to ISVBF (6.51%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs ASHR's -51.30%.
On 5-year performance, ASHR leads with -0.44% vs -2.26% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ASHR has performed better with a -0.44% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.
ASHR has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.65% for ASHR.
ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и ASHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор