Сравнение ISVBF с CNQQ
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CNQQ (Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while CNQQ tracks the Solactive ChinaAMC Transformative China Tech. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for CNQQ.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и CNQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у CNQQ с доходностью 12.03%.
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
CNQQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и CNQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | -4.92% |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 12.03% | -5.96% |
Correlation
The correlation between ISVBF and CNQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. CNQQ — Ранг доходности на риск
ISVBF
CNQQ
Сравнение ISVBF c CNQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | CNQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.33 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и CNQQ
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки CNQQ в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и CNQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -17.82% | -35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -1.09% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -9.19% | -23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и CNQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 24.37% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 24.37% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 24.37% | +5.84% |
Сравнение комиссий ISVBF и CNQQ
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNQQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и CNQQ
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 0.23% | 0.09% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and CNQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CNQQ.
CNQQ has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while CNQQ tracks Solactive ChinaAMC Transformative China Tech. They also come from different issuers: iShares and Rayliant. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.75% for CNQQ.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и CNQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор