- ISIN
- IE00BQT3WG13
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 8 апр. 2015 г.
- Категория
- China Equities, Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI China A Inclusion Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 46K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $252.42K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) снизился на 5.7% с начала года. Текущая цена акции ISVBF — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISVBF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $892.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) показал доход в -5.72% с начала года и -0.72% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI China A UCITS ETF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.61%
- 6 месяцев
- -5.76%
- С начала года
- -5.72%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ISVBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ISVBF закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 11 окт. 2024 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 25 апр. 2022 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.87% | -5.87% | -5.82% | 3.38% | -3.93% | -9.52% | 11.22% | 1.47% | -5.72% | ||||
| 2025 | 3.21% | 10.10% | 1.07% | -4.93% | 4.67% | 2.86% | 4.67% | 6.41% | 7.90% | -3.39% | -2.05% | -2.29% | 30.64% |
| 2024 | -5.82% | 1.84% | 2.28% | 5.83% | 6.23% | -4.75% | 3.37% | -5.94% | 0.37% | 21.54% | -6.71% | 2.33% | 18.96% |
| 2023 | 17.96% | -9.81% | -1.71% | 0.00% | -5.11% | -2.60% | 5.71% | -4.59% | -5.63% | -1.42% | 4.16% | -3.97% | -9.28% |
| 2022 | 0.00% | -3.36% | 0.00% | -21.50% | 0.00% | 20.14% | 0.13% | -13.29% | -12.32% | 0.00% | -0.09% | 11.07% | -23.01% |
| 2021 | -3.75% | 5.48% | -11.96% | -6.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.60% | -22.12% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI China A UCITS ETF has an annualized alpha of -2.30%, beta of 0.19, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2021.
- This ETF participated in 38.18% of S&P 500 Index downside but only 3.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.30%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 3.41%
- Участие в снижении
- 38.18%
Комиссия
Комиссия ISVBF составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISVBF имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.50 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 10.58 | -10.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI China A UCITS ETF показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares MSCI China A UCITS ETF составляет 23.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.78%янв. 2024 г. | 2y 7mo | — | 5y 2moиюнь 2021 г. - сейчас | — |
-3.75%май 2021 г. | 3d | 19d | 22dмай 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| ISVBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -56.78% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -9.10% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -18.90% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -25.43% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -0.17% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -10.69% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 2.14% | +9.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISVBF
Добавьте iShares MSCI China A UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISVBF