- ISIN
- IE00BQT3WG13
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 8 апр. 2015 г.
- Категория
- China Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI China A Inclusion Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) снизился на 6.5% с начала года. Текущая цена акции ISVBF — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISVBF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $767.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) показал доход в -6.46% с начала года и 7.29% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI China A UCITS ETF
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISVBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.11%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ISVBF закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 11 окт. 2024 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 25 апр. 2022 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.87% | -5.87% | -5.82% | 3.38% | -3.93% | 1.31% | -6.46% | ||||||
| 2025 | 3.21% | 10.10% | 1.07% | -4.93% | 4.67% | 2.86% | 4.67% | 6.41% | 7.90% | -3.39% | -2.05% | -2.29% | 30.64% |
| 2024 | -5.82% | 1.84% | 2.28% | 5.83% | 6.23% | -4.75% | 3.37% | -5.94% | 0.37% | 21.54% | -6.71% | 2.33% | 18.96% |
| 2023 | 17.96% | -9.81% | -1.71% | 0.00% | -5.11% | -2.60% | 5.71% | -4.59% | -5.63% | -1.42% | 4.16% | -3.97% | -9.28% |
| 2022 | 0.00% | -3.36% | 0.00% | -21.50% | 0.00% | 20.14% | 0.13% | -13.29% | -12.32% | 0.00% | -0.09% | 11.07% | -23.01% |
| 2021 | -3.75% | 5.48% | -11.96% | -6.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.60% | -22.12% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI China A UCITS ETF has an annualized alpha of -2.54%, beta of 0.19, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2021.
- This ETF participated in 37.87% of S&P 500 Index downside but only 2.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.54%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 2.68%
- Участие в снижении
- 37.87%
Комиссия
Комиссия ISVBF составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISVBF имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISVBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.24 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 3.07 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.93 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 13.52 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI China A UCITS ETF показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares MSCI China A UCITS ETF составляет 24.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -53.78%янв. 2024 г. | 2y 7mo | — | 5y 1dиюнь 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -3.75%май 2021 г. | 3d | 19d | 22dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| ISVBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -56.78% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -9.10% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -18.90% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | -25.43% | -27.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.18% | -0.74% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -10.72% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 1.97% | +6.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISVBF
Добавьте iShares MSCI China A UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISVBF