Сравнение ISVBF с CQQQ
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.86%/yr vs -7.75%/yr for CQQQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и CQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью -3.23%.
ISVBF
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
CQQQ
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -11.53%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам ISVBF и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -11.22% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | -3.23% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -22.64% |
Correlation
The correlation between ISVBF and CQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, ISVBF and CQQQ have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
ISVBF
CQQQ
Сравнение ISVBF c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.48 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.07 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и CQQQ
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и CQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -73.99% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.14% | -24.41% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -35.93% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -64.11% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.04% | -52.00% | +23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -28.43% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 10.90% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и CQQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.79%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 12.27% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 24.60% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 32.14% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 38.35% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 33.51% | -3.39% |
Сравнение комиссий ISVBF и CQQQ
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и CQQQ
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.24% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and CQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQQQ has higher volatility (12.27%) compared to ISVBF (7.79%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs CQQQ's -73.99%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.86% vs -7.75% for CQQQ. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.86% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.
CQQQ has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.70% for CQQQ.
CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и CQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор