Сравнение ISVBF с MAGC
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. ISVBF is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, ISVBF returned 2.82% vs -21.81% for MAGC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -18.51%.
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 16.02% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
Correlation
The correlation between ISVBF and MAGC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ISVBF and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. MAGC — Ранг доходности на риск
ISVBF
MAGC
Сравнение ISVBF c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.67 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.27 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.82 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.35 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и MAGC
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки MAGC в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -32.86% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -32.86% | +13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -31.52% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -15.20% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 17.21% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и MAGC
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеют волатильность 11.06% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 11.12% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 19.73% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 26.78% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 34.38% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 34.38% | -4.17% |
Сравнение комиссий ISVBF и MAGC
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и MAGC
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and MAGC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.12%) compared to ISVBF (11.06%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs MAGC's -32.86%.
On 1-year performance, ISVBF leads with 2.82% vs -21.81% for MAGC. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISVBF has performed better with a 2.82% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.59% for MAGC.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор