Сравнение ISVBF с MAGC
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. ISVBF is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, ISVBF returned -6.39% vs -33.06% for MAGC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -30.97%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- -30.97%
- 6 месяцев
- -31.17%
- 1 год
- -33.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISVBF и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 16.02% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -30.97% | 16.35% | -14.03% |
Correlation
The correlation between ISVBF and MAGC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ISVBF and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. MAGC — Ранг доходности на риск
ISVBF
MAGC
Сравнение ISVBF c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.79 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.73 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и MAGC
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки MAGC в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -41.99% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -41.99% | +19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -41.99% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -15.84% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 19.18% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и MAGC
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.20% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 20.22% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 26.74% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 34.10% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 34.10% | -3.96% |
Сравнение комиссий ISVBF и MAGC
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и MAGC
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.94% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and MAGC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.20%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs MAGC's -41.99%.
On 1-year performance, ISVBF leads with -6.39% vs -33.06% for MAGC. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISVBF has performed better with a -6.39% return vs -33.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.59% for MAGC.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор