PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и MCHI


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-6.78%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISVBF показывает доходность -6.48%, а MCHI немного ниже – -6.78%.


ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*

MCHI

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-14.44%
1 год
4.94%
3 года*
6.44%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

iShares MSCI China ETF

Сравнение комиссий ISVBF и MCHI

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


Доходность на риск

ISVBF vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVBFMCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.21

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.30

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

0.79

+0.19

ISVBF vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVBFMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.09

-0.25

Корреляция

Корреляция между ISVBF и MCHI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и MCHI

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и MCHI

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и MCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVBFMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-62.95%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-17.17%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-36.43%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-24.40%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.63%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и MCHI

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVBFMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

6.82%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

14.83%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

23.85%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

30.67%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

27.39%

+2.64%