Сравнение ISVBF с XPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP).
ISVBF и XPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и XPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVBF и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.37% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -16.37%.
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -16.37%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -20.43%
- 10 лет*
- -4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVBF и XPP
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.
Доходность на риск
ISVBF vs. XPP — Ранг доходности на риск
ISVBF
XPP
Сравнение ISVBF c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.15 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.11 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.26 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.64 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.09 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ISVBF и XPP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и XPP
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и XPP
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и XPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVBF | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -89.90% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -32.09% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -77.87% | +53.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -47.53% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 12.77% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и XPP
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVBF | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 13.45% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 29.08% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 47.45% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 62.64% | -32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 54.96% | -24.93% |