Сравнение ISVBF с XPP
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.48%/yr vs -23.26%/yr for XPP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for XPP.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и XPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.08%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -31.49%.
ISVBF
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -14.08%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- —
XPP
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -31.49%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -23.26%
- 10 лет*
- -6.44%
Сравнение доходности по годам ISVBF и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.08% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -31.49% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -36.85% |
Correlation
The correlation between ISVBF and XPP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, ISVBF and XPP have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. XPP — Ранг доходности на риск
ISVBF
XPP
Сравнение ISVBF c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.68 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.60 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и XPP
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и XPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -89.90% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.97% | -42.34% | +20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -52.95% | +29.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -85.24% | +32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.36% | -81.87% | +51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -47.91% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 17.99% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и XPP
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 8.48%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 12.82% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 29.60% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 39.55% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 62.86% | -32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 54.79% | -24.64% |
Сравнение комиссий ISVBF и XPP
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и XPP
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.30% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and XPP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.82%) compared to ISVBF (8.48%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs XPP's -89.90%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -6.48% vs -23.26% for XPP. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 8.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -6.48% return vs -23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while XPP is Leveraged Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.95% for XPP.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и XPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор