Сравнение ISVBF с XPP
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs -23.89%/yr for XPP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for XPP.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и XPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -34.24%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
XPP
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- -34.24%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -23.89%
- 10 лет*
- -6.70%
Сравнение доходности по годам ISVBF и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -34.24% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -36.85% |
Correlation
The correlation between ISVBF and XPP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, ISVBF and XPP have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. XPP — Ранг доходности на риск
ISVBF
XPP
Сравнение ISVBF c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.71 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.73 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и XPP
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и XPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -89.90% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -44.65% | +22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -52.95% | +29.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -85.24% | +32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -82.59% | +51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -47.92% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 18.20% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и XPP
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 13.07% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 29.87% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 39.37% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 62.86% | -32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 54.80% | -24.66% |
Сравнение комиссий ISVBF и XPP
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и XPP
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.18% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and XPP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (13.07%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs XPP's -89.90%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -6.63% vs -23.89% for XPP. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -6.63% return vs -23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while XPP is Leveraged Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.95% for XPP.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и XPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор