Сравнение ISTB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ISTB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.10% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.31% против -1.38% соответственно.
ISTB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.31%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и TLT
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISTB vs. TLT — Ранг доходности на риск
ISTB
TLT
Сравнение ISTB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | -0.04 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 0.02 | +3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.00 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.05 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 0.11 | +14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.04 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.37 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | -0.09 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и TLT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и TLT
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.84% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и TLT
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -48.35% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -9.23% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -43.70% | +34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -48.35% | +39.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -40.17% | +39.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -13.62% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 4.38% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и TLT
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 3.71% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 6.61% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 11.44% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 15.90% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 14.93% | -12.43% |