PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с SPTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

ISTB и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.67% соответственно.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий ISTB и SPTS

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

ISTB vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.55

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

4.04

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

4.56

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

17.15

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.49

+0.35

Корреляция

Корреляция между ISTB и SPTS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и SPTS

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPTS в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и SPTS

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-5.83%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.84%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-5.71%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-5.71%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.43%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-1.74%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.22%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и SPTS

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.88%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.49%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

1.98%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

1.73%

+0.77%