Сравнение ISTB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ISTB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.32% против 28.39% соответственно.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и SOXX
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ISTB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ISTB
SOXX
Сравнение ISTB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.03 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.63 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.44 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 16.46 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и SOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и SOXX
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и SOXX
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -70.21% | +60.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -18.27% | +17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -45.75% | +36.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -45.75% | +36.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -7.95% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -20.10% | +18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 4.92% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 12.83% | -12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 26.41% | -25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 40.12% | -38.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 35.48% | -32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 32.98% | -30.48% |