PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

ISTB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ISTB превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.72% соответственно.

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий ISTB и SCHO

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

ISTB vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.44

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

3.92

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

4.42

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.26

17.32

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.16

Корреляция

Корреляция между ISTB и SCHO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и SCHO

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и SCHO

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-5.69%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.86%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-5.69%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-5.69%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.43%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.61%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.22%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и SCHO

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ISTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.52%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.87%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.52%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

1.97%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

1.55%

+0.95%