PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTB с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISTB returned 2.28%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ISTB charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.28% против 13.34% соответственно.

ISTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.06%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.28%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.57%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ISTB and DGRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.05

Over the past year, ISTB and DGRO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ISTB и DGRO

Секторы
ISTB
DGRO

Коммунальные услуги

99.4%
6.9%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

ISTB
99.4%
DGRO
6.9%

Недвижимость

ISTB
0.6%
DGRO

-

Сырьевые материалы

ISTB

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

ISTB

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

ISTB

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

ISTB

-

DGRO
11.5%

Энергетика

ISTB

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

ISTB

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

ISTB

-

DGRO
16.4%

Промышленность

ISTB

-

DGRO
10.8%

Технологии

ISTB

-

DGRO
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ISTB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.53

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.68

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.71

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

14.33

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ISTB и DGRO

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-35.10%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-6.47%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-14.03%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-19.31%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-35.10%

+25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-3.44%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.67%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и DGRO

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.54%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

2.24%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

6.94%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

9.49%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

13.82%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

16.62%

-14.12%

Сравнение комиссий ISTB и DGRO

ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и DGRO

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Часто задаваемые вопросы

ISTB and DGRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, ISTB dropped -9.34% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 2.28% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.94% for DGRO.

ISTB is categorized as Short-Term Bond, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD), while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.06% for ISTB and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTB и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор