PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISRG с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, ISRG returned 18.37%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 18.37% против 8.98% соответственно.

ISRG

1 день
3.43%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-28.96%
1 год
-21.52%
3 года*
4.37%
5 лет*
4.90%
10 лет*
18.37%

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-28.96%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between ISRG and VDE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.33

The correlation between ISRG and VDE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с BRK-BISRG с VTIISRG с PANWISRG с PFE
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

ISRG vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.79

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.35

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.47

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.72

-7.94

ISRG vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и VDE

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-74.20%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.99%

-15.04%

-20.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.83%

-21.41%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-26.58%

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-69.29%

+19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-8.54%

-25.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-19.91%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

5.52%

+12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и VDE

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

6.04%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

16.57%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

20.84%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

26.25%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

29.91%

+2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и VDE

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and VDE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (11.98%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор