Сравнение ISRG с UCO
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, ISRG returned 19.48%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 19.48% против -11.98% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -26.35%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 19.48%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам ISRG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.05% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between ISRG and UCO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between ISRG and UCO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. UCO — Ранг доходности на риск
ISRG
UCO
Сравнение ISRG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.34 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 6.32 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.03 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.17 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.34 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и UCO
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -99.95% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -34.77% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -50.38% | +16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -67.24% | +17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -98.75% | +48.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -99.26% | +67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -85.49% | +64.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 18.34% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и UCO
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.55%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 20.99% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 46.57% | -26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 57.26% | -26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 59.81% | -26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 71.35% | -38.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и UCO
Ни ISRG, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and UCO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to ISRG (11.55%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор