PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, ISRG returned 19.48%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 19.48% против 8.55% соответственно.

ISRG

1 день
2.83%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-26.35%
1 год
-24.94%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.61%
10 лет*
19.48%

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.05%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between ISRG and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.12

The correlation between ISRG and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с PFE
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

ISRG vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 55
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.40

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.08

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.42

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

6.22

-7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.04

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.40

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ISRG и PDBC

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-49.52%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-7.19%

-24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-13.95%

-20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-27.63%

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-40.73%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.39%

-5.61%

-25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-23.20%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

3.42%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и PDBC

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

6.27%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

15.82%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.96%

18.64%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

19.12%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

17.78%

+14.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и PDBC

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (11.55%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор