PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISRG с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с MS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 25.48%/yr for MS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 16.51% против 25.48% соответственно.

ISRG

1 день
2.24%
1 месяц
-13.18%
6 месяцев
-33.99%
С начала года
-37.64%
1 год
-31.90%
3 года*
1.61%
5 лет*
2.32%
10 лет*
16.51%
Всё время*
21.90%

MS

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.48%
6 месяцев
12.77%
С начала года
20.12%
1 год
53.40%
3 года*
35.16%
5 лет*
20.96%
10 лет*
25.48%
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-37.64%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
MS
Morgan Stanley		20.12%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between ISRG and MS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.33

The correlation between ISRG and MS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$125.08B

MS:

$332.76B

EPS

ISRG:

$8.72

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

ISRG:

40.52

MS:

18.48

Коэффициент PEG

ISRG:

2.48

MS:

1.74

Коэффициент P/S

ISRG:

11.53

MS:

2.80

Коэффициент P/B

ISRG:

6.92

MS:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$11.03B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.36B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$4.18B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с BRK-BISRG с VTIISRG с PANWISRG с PFE
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с IBKRMS с PNCMS с BLK

Доходность на риск

ISRG vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 22
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.98

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.55

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.85

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

9.21

-10.98

ISRG vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и MS

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-88.12%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.74%

-18.83%

-22.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.42%

-29.24%

-14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-32.38%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-51.33%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.15%

-7.71%

-34.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-33.60%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.06%

5.82%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и MS

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.26%

9.63%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

22.21%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.38%

27.22%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.17%

28.76%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

31.32%

+1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и MS

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
2.89B
33.15B
(ISRG) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
67.8%
61.8%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and MS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (19.26%) compared to MS (9.63%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор