PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с IXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, ISRG returned 19.48%/yr vs 10.08%/yr for IXC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.12%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 19.48% против 10.08% соответственно.

ISRG

1 день
2.83%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-26.35%
1 год
-24.94%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.61%
10 лет*
19.48%

IXC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.98%
С начала года
32.12%
6 месяцев
29.58%
1 год
50.36%
3 года*
19.06%
5 лет*
19.62%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.05%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.12%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between ISRG and IXC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г.

0.32

The correlation between ISRG and IXC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с PFE
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

ISRG vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 55
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.71

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.40

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.44

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.24

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

15.73

-17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.71

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ISRG и IXC

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-67.88%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-9.66%

-22.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-19.06%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-24.93%

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-64.16%

+14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.39%

-4.91%

-26.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-17.48%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

3.21%

+12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и IXC

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

7.50%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

15.38%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.96%

18.73%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

23.50%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

26.85%

+5.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и IXC

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and IXC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (11.55%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор