PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с DDOG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или DDOG.

Корреляция

Корреляция между ISRG и DDOG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISRG и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.92%
165.25%
ISRG
DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.11

DDOG:

-0.43

Коэф-т Сортино

ISRG:

1.79

DDOG:

-0.36

Коэф-т Омега

ISRG:

1.25

DDOG:

0.96

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.45

DDOG:

-0.33

Коэф-т Мартина

ISRG:

4.92

DDOG:

-0.92

Индекс Язвы

ISRG:

7.67%

DDOG:

19.90%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.93%

DDOG:

42.63%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

ISRG:

-16.76%

DDOG:

-49.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$174.81B

DDOG:

$31.49B

EPS

ISRG:

$6.98

DDOG:

$0.52

Коэффициент P/E

ISRG:

69.90

DDOG:

175.81

Коэффициент PEG

ISRG:

3.37

DDOG:

1.50

Коэффициент P/S

ISRG:

20.06

DDOG:

11.76

Коэффициент P/B

ISRG:

10.16

DDOG:

11.63

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.76B

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -30.30%.

ISRG

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-0.68%

1 год

35.50%

5 лет

24.33%

10 лет

24.83%

DDOG

С начала года

-30.30%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-21.62%

5 лет

19.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.11
DDOG: -0.43
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.79
DDOG: -0.36
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.25
DDOG: 0.96
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.45
DDOG: -0.33
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.92
DDOG: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
-0.43
ISRG
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и DDOG

Ни ISRG, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и DDOG

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.76%
-49.33%
ISRG
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и DDOG

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 19.88% и 18.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.88%
18.94%
ISRG
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию