Сравнение ISRG с DDOG
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ISRG returned 4.90%/yr vs 20.18%/yr for DDOG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 92.90%.
ISRG
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 18.37%
DDOG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- 117.04%
- С начала года
- 92.90%
- 1 год
- 88.23%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.96% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 11.38% |
DDOG Datadog, Inc. | 92.90% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between ISRG and DDOG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between ISRG and DDOG has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$142.49B
DDOG:
$93.38B
ISRG:
$8.72
DDOG:
$0.37
ISRG:
46.16
DDOG:
703.94
ISRG:
2.83
DDOG:
6.31
ISRG:
13.13
DDOG:
26.01
ISRG:
7.88
DDOG:
23.99
ISRG:
$11.03B
DDOG:
$3.67B
ISRG:
$7.36B
DDOG:
$2.93B
ISRG:
$4.18B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. DDOG — Ранг доходности на риск
ISRG
DDOG
Сравнение ISRG c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.82 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.56 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и DDOG
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -68.11% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.99% | -48.62% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.83% | -48.62% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -68.11% | +18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.09% | -5.47% | -28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -30.71% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 24.87% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и DDOG
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.98%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 13.22% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 50.64% | -27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 64.56% | -32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 58.49% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 59.88% | -27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и DDOG
Ни ISRG, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и DDOG
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and DDOG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.22%) compared to ISRG (11.98%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор