PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISRG с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ISRG returned 18.37%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 18.37% против 8.52% соответственно.

ISRG

1 день
3.43%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-28.96%
1 год
-21.52%
3 года*
4.37%
5 лет*
4.90%
10 лет*
18.37%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-28.96%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ISRG and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.19

The correlation between ISRG and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с BRK-BISRG с VTIISRG с PANWISRG с PFE
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

ISRG vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.70

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.31

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.94

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.62

-7.84

ISRG vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и DBC

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-76.36%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.99%

-16.54%

-19.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.83%

-16.54%

-21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-27.34%

-22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-41.71%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-26.37%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-46.12%

+24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

4.82%

+12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и DBC

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

6.03%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

16.71%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

18.85%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

19.29%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

17.80%

+14.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и DBC

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (11.98%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор