PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ISRG returned 19.48%/yr vs 8.83%/yr for DBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 19.48% против 8.83% соответственно.

ISRG

1 день
2.83%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-26.35%
1 год
-24.94%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.61%
10 лет*
19.48%

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.05%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.63%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ISRG and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.19

The correlation between ISRG and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с PFE
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

ISRG vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.39

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.06

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.42

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

6.34

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.40

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.39

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.11

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ISRG и DBC

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-76.36%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-7.05%

-25.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-13.82%

-20.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-27.34%

-22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-41.71%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.39%

-22.70%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-46.22%

+24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

3.33%

+12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и DBC

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

6.56%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

15.82%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.96%

18.73%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

19.18%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

17.81%

+14.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и DBC

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (11.55%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор