Сравнение ISRG с CVX
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 16.51% против 10.61% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам ISRG и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between ISRG and CVX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between ISRG and CVX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
CVX:
$377.75B
ISRG:
$8.72
CVX:
$5.57
ISRG:
40.52
CVX:
34.06
ISRG:
2.48
CVX:
3.31
ISRG:
11.53
CVX:
2.02
ISRG:
6.92
CVX:
2.05
ISRG:
$11.03B
CVX:
$185.89B
ISRG:
$7.36B
CVX:
$47.27B
ISRG:
$4.18B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. CVX — Ранг доходности на риск
ISRG
CVX
Сравнение ISRG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.53 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 4.23 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и CVX
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -55.77% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -20.81% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -20.81% | -22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -24.95% | -24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -55.77% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -9.33% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -11.40% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 7.53% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и CVX
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 7.57% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 17.72% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 22.73% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 25.16% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 29.25% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и CVX
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и CVX
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and CVX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор