PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMD с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с VB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 9.96%/yr vs 7.87%/yr for VB. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 18.29%.

ISMD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
20.12%
С начала года
31.00%
1 год
40.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
Всё время*
10.13%

VB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.11%
С начала года
18.29%
1 год
27.26%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.17%
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISMD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
$1.91M$2.28M$1.98M

VB

Vanguard Small-Cap ETF
$131.72M$125.44M$163.55M

Сравнение доходности по годам ISMD и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		31.00%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.73%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		18.29%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%10.52%

Correlation

The correlation between ISMD and VB is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.92

The correlation between ISMD and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и VB

Секторы
ISMD
VB

Финансовые услуги

17.1%
12.4%

Промышленность

15.8%
19.9%

Технологии

14.1%
17.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.6%

Здравоохранение

9.7%
12.5%

Недвижимость

8.5%
7.9%

Сырьевые материалы

6.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.3%

Энергетика

4.5%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.9%

Финансовые услуги

ISMD
17.1%
VB
12.4%

Промышленность

ISMD
15.8%
VB
19.9%

Технологии

ISMD
14.1%
VB
17.9%

Потребительский циклический сектор

ISMD
10.9%
VB
11.6%

Здравоохранение

ISMD
9.7%
VB
12.5%

Недвижимость

ISMD
8.5%
VB
7.9%

Сырьевые материалы

ISMD
6.8%
VB
4.4%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.3%
VB
3.3%

Энергетика

ISMD
4.5%
VB
3.9%

Коммунальные услуги

ISMD
3.6%
VB
3.3%

Коммуникационные услуги

ISMD
1.5%
VB
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с TPHDISMD с XMMOISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

ISMD vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISMD c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.66

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.41

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.05

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

11.13

+2.61

ISMD vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и VB

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-59.56%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.98%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-25.36%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-28.15%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.81%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-8.38%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.46%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и VB

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.22% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.12%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.21%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.47%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

20.72%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

21.39%

+2.23%

Сравнение комиссий ISMD и VB

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и VB

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ISMD and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.22%) compared to VB (4.12%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs VB's -59.56%.

On 5-year performance, ISMD leads with 9.96% vs 7.87% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 9.96% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.09% for ISMD.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Inspire and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.03% for VB.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор