PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 8.35%/yr vs -5.98%/yr for TNA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 25.15%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.

ISMD

1 день
-0.48%
1 месяц
4.38%
С начала года
25.15%
6 месяцев
22.92%
1 год
38.78%
3 года*
17.34%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		25.15%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.73%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%26.19%

Correlation

The correlation between ISMD and TNA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.92

The correlation between ISMD and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и TNA

Секторы
ISMD
TNA

Технологии

17.6%
19.1%

Промышленность

16.7%
18.0%

Финансовые услуги

15.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.0%

Здравоохранение

10.4%
16.3%

Недвижимость

8.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.3%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Энергетика

3.7%
5.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Технологии

ISMD
17.6%
TNA
19.1%

Промышленность

ISMD
16.7%
TNA
18.0%

Финансовые услуги

ISMD
15.0%
TNA
15.3%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.0%
TNA
8.0%

Здравоохранение

ISMD
10.4%
TNA
16.3%

Недвижимость

ISMD
8.1%
TNA
5.9%

Потребительский защитный сектор

ISMD
5.3%
TNA
2.3%

Сырьевые материалы

ISMD
4.8%
TNA
4.7%

Энергетика

ISMD
3.7%
TNA
5.4%

Коммунальные услуги

ISMD
3.1%
TNA
2.7%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.8%
TNA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

ISMD vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.15

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.59

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.88

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

12.72

-0.02

ISMD vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и TNA

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-88.09%

+43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-32.53%

+22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-65.78%

+39.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-82.36%

+55.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-33.64%

+33.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-33.92%

+25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

9.89%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и TNA

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 5.66%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

19.82%

-14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

42.69%

-29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

58.76%

-40.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

67.57%

-46.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

68.50%

-44.78%

Сравнение комиссий ISMD и TNA

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и TNA

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.92%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ISMD and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to ISMD (5.66%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs TNA's -88.09%.

On 5-year performance, ISMD leads with 8.35% vs -5.98% for TNA. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 8.35% return vs -5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

ISMD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.38% for TNA.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Inspire and Direxion. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор